期货日内交易仓位与止损

在期货日内交易中，止损位设置合理与否直接影响到交易的盈亏。合理的止损位既能有效控制风险，避免大额亏损，又能保证一定的交易空间，提高交易的胜率。以下介绍几种在期货日内交易中确定合理止损位的方法：

1. 点位止损法

点位止损法是最简单也是最常用的止损方法。它根据品种波动幅度和个人风险承受能力来设置止损点位。

公式：止损点位=进场点位±点位值

例如，某品种波动幅度为30点，风险承受能力为50点，则止损点位为进场点位±50点。

2. 固定比例止损法

固定比例止损法是根据进场仓位的大小来设置止损点位。它将进场仓位按一定比例进行分配，其中一部分用于交易，另一部分用于止损。

公式：止损点位=进场点位±仓位比例进场价格

例如，某品种进场价格为1000元，进场仓位为1手，仓位比例为0.5%，则止损点位为1000元±1000元0.5%=995元或1005元。

3. ATR止损法

ATR（平均真实波幅）止损法是根据品种的波动率来设置止损点位。它使用ATR指标来衡量品种的平均波动幅度。

公式：止损点位=进场点位±ATR值N

其中，ATR值为ATR指标的数值，N为倍数，一般取1-3。

4. 趋势止损法

趋势止损法是根据品种的趋势方向来设置止损点位。它将止损点位设置在趋势反转的信号出现位置。

公式：止损点位=趋势反转信号位置

例如，某品种上涨趋势中，趋势反转信号出现时，止损点位设在趋势反转信号位置。

5. 交易策略止损法

交易策略止损法是根据交易策略的特性来设置止损点位。它将止损点位设置在交易策略失效的位置。

例如，某交易策略是突破交易，止损点位设在突破点位附近。

影响止损位设置的因素

在设置止损位时，需要考虑以下因素：

• 品种波动率：波动率越大的品种，止损位应设置得更宽。
• 交易策略：不同的交易策略对止损位的要求不同。
• 风险承受能力：风险承受能力越低，止损位应设置得更窄。
• 市场环境：市场环境不同，止损位的设置也应有所不同。

止损位设置的原则

在设置止损位时，应遵循以下原则：

• 合理控制风险：止损位应能有效控制风险，避免大额亏损。
• 保证交易空间：止损位不能设置得太窄，否则会限制交易的盈利空间。
• 根据市场环境调整：止损位应根据市场环境的变化进行调整。

合理的止损位设置是期货日内交易的关键。通过合理设置止损位，交易者可以有效控制风险，提高交易的胜率。以上介绍的几种方法可以帮助交易者根据不同的情况确定合理的止损位，从而提升交易的盈利能力。